OptionClue | FXMAG.RU
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
681
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор финансовых рынков на 22 — 28 января (CLH18, USDCAD, USDRUB)

Нефть WTI (CLH18)

Рынок нефти остается в активном восходящем тренде, точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции. Чем ниже завершится коррекция тем привлекательнее будет сигнал. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 5 — 8 января.

Индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется вместе с рынком. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нeфть WTI (CLH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Канадский доллар корректируется с достигнутых на прошедшей неделе отметок. Среднесрочная тенденция остается нисходящей для USDCAD, короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 11 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что нетто-позиция крупных спекулянтов практически не изменилась. Мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок находится возле послежнего пробитого уровня, развивается коррекция. Точка входа на отбой появится после ее завершения.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать рубль, хеджеры — продают, мнение профессионалов продолжает сочетаться с технической картинкой.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

29
Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор финансовых рынков на 22 — 28 января (GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD)

Британский фунт (GBPUSD)

Британский фунт остается в активном среднесрочном бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 10 — 11 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать фунт, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде на дневном таймфреме, на прошедшей неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 17 — 19 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что хеджеры продают йену, мнение профессионалов вновь сочетается с направлением тренда на Daily.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Австралийский доллар остается в бычьем тренде, продолжает формироваться импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.

Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на тренда.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Тренд — бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 20 декабря. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

28
Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор финансовых рынков на 22 — 28 января (DXY, EURUSD, USDCHF)

Индекс доллара (DXY)

Американский доллар остается в медвежьем тренде. На дневном таймфрейме формируется коррекция, точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Чем выше сформируется сигнал на отбой, тем привлекательнее будет отношение потенциальной прибыли к рискам. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 — 10 января.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается вместе с рынком, отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты активно продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Европейская валюта корректируется с достигнутых ранее максимумов, среднесрочный тренд остается бычьим. После завершения коррекции может сформироваться точка входа на покупку на отбой. Чем ниже будет рынок, тем привлекательнее будет отношение прибыль/риск. Для формирования полноценного сигнала на отбой рынок должен скорректироваться как минимум к последнему пробитому уровню (выделен зеленым пунктиром). Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.

Индикатор нетто-позиции снизился но не разворачивался, крупные спекулянты поддерживают тренд. Мнение профессионалов сочетается с технической картинкой

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок колеблется в районе последнего пробитого уровня. Если коррекция будет более глубокой, на дневном таймфрейме появится сигнал на отбой.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать франк, хеджеры — покупать. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

20
Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор финансовых рынков на 22 — 28 января (XAUUSD, XAGUSD, ESH18)

Золото (XAUUSD)

Рынок золота остается в бычьем тренде, в течение недели рынок скорректировался к последнему пробитому уровню и отбивается от него. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.

Крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продавать, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Золото (GCG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок серебра находится во флэте. До факта пробоя ближайшего уровня поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продают, вероятность пробоя бокового тренда вверх является высокой.

Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

E-Mini S&P500 (ESH18)

Тренд бычий, развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой появятся после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 декабря — 2 января.

Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился, но не разворачивался, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

E-Mini S&P500 (ESH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

22
Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Как определить, является ли пробой уровня ложным

Индикатор нетто-позиции может стать отличным дополнением к любой торговой стратегии. Сопоставив свои действия с мнением крупных спекулянтов, вы можете принимать более взвешенные решения.

В этой статье мы обсудим «ложные» пробои, а также разберем эффективный метод их определения при помощи индикатора СОТ. Изучение этих методов позволит понять, как отчеты CFTC могут улучшить ваши торговые решения.

Содержание

Ложные пробои и объем торгов

Когда рынок разворачивается и пробивает очередной уровень сопротивления или поддержки, возникает вопрос: это начало нового полноценного тренда или «ложный» пробой — движение без будущего, которое захлебнётся не начавшись? Особенно важно получить максимально точный ответ на данный вопрос в случае пробоя уровней на крупных таймфреймах, например на Daily.

Вход в самом начале тенденции можно получить наилучшее отношение прибыли к рискам, и любые сигналы, которые могут помочь определить «истинность» пробоя, достойны внимания.

Рис. 1. Тиковые объемы. MetaTrader 4

Часто для определения ложных пробоев предлагается использовать вертикальные объемы, в частности объем, проторгованный в свече, которая пробила ключевой уровень. При этом, если вы рассматриваете данные объемы на рынках спот (самый яркий пример — Forex), нужно понимать, что чаще всего они не имеют ничего общего с реальной информацией о проторгованных в данной свече контрактах. Это тиковые объемы — количество сделок внутри свечи. Очевидно, что объем сделки может быть равен как одному, так и тысяче контрактов. По этой причине тиковые объемы часто неприменимы в реальной торговле.

Рис. 2. Реальные объемы. Фьючерс Euro D1. Tradingview.com

Реальные объемы видны на фьючерсных рынках, и трейдеры часто используют их для оценки вероятности того, что пробой уровня является ложным. Как правило это происходит достаточно прямолинейно, например, если реальный проторгованный объем во время пробоя уровня растет, принимается решение, что это истинный пробой (к слову, единого мнения по данному вопросу нет, я встречал диаметрально противоположные трактовки, в которых рост объема сигнализирует о том, что пробой — ложный).

Почему при пробое уровня растет объем

В районе уровней поддержки и сопротивления консолидируются стоп-приказы. Это stop loss и buy stop (или sell stop) ордера. Чем лучше виден уровень и чем чаще используется таймфрейм, на котором он построен, тем больше стоп-приказов будет установлено в районе этого уровня.Трейдеры часто ставят стопы, входят или выходят из рынка, ориентируясь на горизонтальные уровни. По этой причине пробой классических уровней поддержки/сопротивления на дневном таймфрейме зачастую будет сопровождаться ростом объемов вне зависимости от того, является он истинным или ложным — стоп приказы будут срабатывать в любом случае.

Если пробивается уровень поддержки, объем будет расти за счет срабатывания стоп-лосс ордеров покупателей и sell stop приказов трейдеров, которые входят на пробой уровня (произойдет продажа по рынку). Рыночные приказы — это топливо, которое будет двигать цену вниз, даже если рынок аккуратно толкнули ниже уровня лишь для того, чтобы данные стоп-приказы сработали. По этой же причине в районе уровней поддержки и сопротивления растут горизонтальные объемы — они отражают массовое срабатывание стоп-приказов в узком ценовом диапазоне.

Рис. 3. EURUSD H4 (слева) и история распределения приказов трейдеров за 5-6 сентября от Oanda Lab (справа). Уровни поддержки/сопротивления построены индикатором Levels

Чем «красивее» уровень, тем больше трейдеров будут ставить стоп-приказы около данного уровня и тем больше будет объем внутри свечи которая пробивает данный уровень. Высокий объем во время пробоя может говорить о том, что в районе уровня было много стоп-приказов и они сработали. Это обобщенная информация, срез по сделкам.

Горизонтальные и вертикальные объемы дают интересную информацию и отлично дополняют цену, но по описанным выше причинам дальнейшая интерпретация пробоя как истинного или ложного становится крайне субъективной и зависит от мнения каждого отдельного трейдера. При этом вполне очевидно, что эта тема заслуживает отдельного исследования.

Фильтрация ложных пробоев при помощи индикатора нетто-позиции COTВесомый вклад в определение истинных и ложных пробоев на дневном таймфрейме может внести статистика сделок крупных игроков. Первый вариант использования индикатора нетто-позиции СОТ в торговой практике – фильтрация сигналов для увеличения вероятности определения ложных пробоев.

В отличие от объемов внутри одной свечи, индикатор показывает динамику изменения нетто-позиции крупных игроков из недели в неделю, общий тренд, мнение профессионалов, которое часто не меняется несколько месяцев подряд.

Крупные спекулянты торгуют тренд. Если рынок находится в восходящей тенденции, профессиональные спекулянты обычно покупают активнее, чем продают, и индикатор СОТ движется в этом же направлении. В этом случае до момента пробоя каждый новый минимум на графике индикатора будет выше, чем предыдущий.

Рис. 4. Изменение нетто-позиции крупных спекулянтов в бычьем тренде

Если тренд разворачивается, то индикатор нетто-позиции также меняет свое направление. Если мнение крупных спекулянтов о восходящем тренде меняется, новый минимум на индикаторе нетто-позиции формируется ниже предыдущего.

Достаточно редко встречается ситуация, когда пробой, точка изменения среднесрочного тренда, точно совпадает с разворотом индикатора COT. Индикатор часто разворачивается первым, а за ним через неделю-две следует рынок. Либо меняется тренд, и после этого очередной отчет CFTC демонстрирует изменение мнения крупных игроков.

Это логично — в сравнении с частными спекулянтами, крупные игроки владеют более ценной информацией и часто выходят из движения, которое более не обладает привлекательным отношением прибыль риск, до его фактического завершения.

Если это целесообразно, профессионалы имеют возможность подождать некоторое время, дабы убедиться в том, что технический разворот тренда действительно достоин внимания.

Рис. 5. Изменение тренда сочетается с разворотом индикатора СОТ (слайд из видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»)

Длительность удерживания позиций крупными игроками будет варьироваться от рынка к рынку. Чем реже меняется направление тренда на дневном таймфрейме и чем более оправдан данный вектор движения рынка, тем реже будет менять свое направление индикатор — крупные спекулянты действительно умеют держать позицию.

Итак, если дневной тренд и индикатор нетто-позиции развернулись, это увеличивает вероятность того, что рынок и далее будет двигаться в направлении последнего пробоя. Развороты рынка, которые подтверждаются индикатором COT, на порядок чаще являются истинными, а не ложными.

Причем это не означает, что рынок может двигаться только в направлении пробоя. Линейные движения не характерны для любого рынка и являются скорее исключением, чем нормой. Предположим, что после длительного бычьего тренда цена пробивает уровень поддержки на дневном таймфрейме.

После пробоя (импульсной волны) вполне может начаться масштабная коррекция, когда цена способна укрепятся неделю и более, но если данное движение рынка не противоречит признакам медвежьего тренда (которые заключаются в том, что каждый новый минимум на графике ниже предыдущего, а каждый новый максимум ниже или равен предыдущему), повода для беспокойства нет.

Рис. 6. Изменение тренда не сочетается с разворотом индикатора COT (слайд из видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»)

Иногда бычий тренд разворачивается, происходит пробой уровня поддержки, но движение захлебывается, рынок растет и через некоторое время продолжается восходящая тенденция. Ложные пробои часто происходят в мощных трендах, и чаще всего в таких ситуациях индикатор нетто-позиции не будет разворачиваться вместе с рынком.

Это дает отличную возможность подождать и войти на отбой, убедившись в правильности своего решения: через некоторое время индикатор нетто-позиции развернется вслед за рынком, либо сигнал на пробой окажется ложным.

Рис. 7. Крупные спекулянты не поддерживают ложный пробой (индикатор COT не развернулся)

Ничто не идеально, и как отмечалось ранее, встречаются ситуации, когда разворот индикатора нетто-позиции СОТ несколько запаздывает и происходит через одну-две недели после пробоя. Индикатор обновляется один раз в неделю и показывает самые мощные развороты рынка, именно поэтому он отлично походит для определения степени надежности входа в новом тренде.

Ожидание прояснения рыночной ситуации будет верным решением в каждом из этих сценариев. В первом — даст возможной войти после завершения коррекции рынка, когда отношение прибыль/риск статистически выше в сравнении с торговлей на пробой. Во втором — позволит не терять деньги.

Резюме

Первый вариант применения индикатора нетто-позиции COT — определение «качества» пробоя того или иного уровня. Если разворот тренда поддерживается крупными игроками, он с большей вероятностью станет началом нового среднесрочного тренда, нежели движение, которое крупные игроки игнорируют. «Ложные» пробои чаще всего не поддерживаются профессионалами.

Зная об этом свойстве индикатора COT, можно изменять торгую активность в зависимости от действий крупных игроков — торговать стандартным объёмом, если разворот тренда поддерживается крупными спекулянтами и хеджерами, или сокращать риск на сделку в полтора-два раза, если профессионалы не спешат наращивать позиции в данном направлении. Наиболее консервативный вариант — занять выжидательную позицию до нового сочетания направления тренда и мнения крупных игроков.

В следующих статьях цикла «Использование отчетов CFTC в трейдинге» мы обсудим остальные сигналы индикатора СОТ и детально разберём варианты их интеграции в среднесрочную торговую систему.

Детально использование отчетов CFTC в трейдинге разбирается в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Попутного тренда!

28
Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
 
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 1
Записей в блоге: 242
Подписчиков: 681
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
 Forex Magazine © 2004-2018