OptionClue | FXMAG.RU
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
418
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Гэпы при формировании уровней поддержки и сопротивления

Не все рынки движутся плавно, на некоторых часто формируются ценовые разрывы, гэпы. В этой статье мы обсудим как интерпретировать гэпы при пробое уровней, а также как влияет на наличие пробоя закрытие рынка в пределах ближайшего уровня поддержки или сопротивления.

Содержание

GBPUSD. Формирование гэпа. Пример 1

Разберем это на примере дневного таймфрейма валютной пары фунт-доллар. К 16 января 2017 года был сформирован уровень поддержки, нижняя граница которого находится на отметке 1.2037, верхняя – 1.2156. Это классический уровень, сформированный двумя медвежьими и двумя бычьими свечами, уровень первого типа (Рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень поддержки

В течение следующего дня рынок открылся с гэпом ниже цены закрытия предыдущего дня, в том числе ниже уровня поддержки, после чего цена укрепилась примерно на 50 пунктов. Цена закрытия этой свечи находилась в пределах уровня поддержки, факта пробоя уровня не было.

Важно отметить, что при торговле отложенными стоп-ордерами на пробой, вероятность их срабатывания в таких ситуациях является высокой. Рынок может задеть отложенный ордер тенью, а затем закрыться внутри уровня. В результате факта пробоя уровня нет, но позиция уже открыта.

Если торговать классический пробой, то есть ждать закрытие свечи, то в данном примере такого сигнала нет, цена просто некоторое время находилась ниже уровня поддержки, а закрылась в его пределах (Рисунок 2).

Рисунок 2. Факта пробоя уровня нет

Далее закрылась бычья свеча, которая обновила уровень сопротивления. Был сформирован новый уровень поддержки, ценовой диапазон 1.2196 – 1.2234. Это классический уровень первого типа, он сформировался на основании двух медвежьих и двух бычьих свечей. После закрытия медвежьей свечи следующая открылась с небольшим гэпом и закрылась ниже уровня поддержки (Рисунок 3).

Рисунок 3. Небольшой гэп

Эти примеры показывают, что, несмотря на появление гэпов, важно понимать, где находится цена закрытия свечи относительно существующих уровней. Только после этого можно говорить о факте пробоя уровня, либо о том, что цена не смогла пробить тот или иной уровень.

GBPUSD. Формирование гэпа. Пример 2

Еще один яркий пример – 7 ноября 2016 года. Долгое время рынок рос, затем открылась свеча ниже уровня цены закрытия предыдущего дня, после этого рынок снижался и закрылась очередная медвежья свеча.

Если бы это произошло выше, то уровень сопротивления не сформировался бы. Но в данном случае произошел серьезный сдвиг цены вниз, медвежья свеча закрылась гораздо ниже цены открытия предыдущей. В таких ситуациях эту свечу можно рассматривать как поглощающую, поэтому здесь сформировался новый уровень сопротивления с границами 1.2557 и 1.2517 (Рисунок 4). 

Рисунок 4. Формирование уровня сопротивления после гэпа

Подведем итог. Всегда ориентируйтесь на цену закрытия и у вас не будет сомнений относительно того, сформировался новый уровень или нет.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

19
Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Третье свойство горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

В этой статье мы разберем третье свойство уровней поддержки и сопротивления, которое звучит следующим образом: после пробоя поддержка иногда становится сопротивлением, а сопротивление — поддержкой. Это свойство часто называют «зеркальным». Мы обсудим причины такого поведения рынка и разберем примеры.

Содержание

Третье свойство горизонтальных уровней

Трейдеров торгующих в направлении тренда можно условно разделить на две группы: те, кто торгует на пробой уровней, а также те, кто торгует на отбой после завершения коррекции рынка.

Первые ждут сигнал на пробой, например, закрытия свечи выше верхней границы уровня сопротивления. Либо торгуют отложенными ордерами на пробой, используя ордер buy stop.

Зеркальное свойство уровней: в районе пробитого уровня сопротивления формируется поддержка

Вторая группа трейдеров не входит в рынок сразу во время пробоя, но ожидает формирование коррекции, ждет сигнал на отбой. Для этих участников рынка зеркальное свойство уровней крайне важно, поскольку они могут искать вход в случае завершения коррекции в районе последнего пробитого уровня. Если это происходит, то отрабатывается зеркальное свойство уровней.

Третье свойство отрабатывается нечасто, но, когда это происходит, формируются интересные точки входа в рынок, поскольку отношение потенциальной прибыли к рискам зачастую является высоким.

Рассмотрим несколько примеров отработки третьего свойства уровней поддержки и сопротивления.

EURUSD. Примеры отработки третьего свойства уровней

EURUSD, дневной таймфрейм. Долгое время рынок укреплялся, курс евро рос по отношению к доллару, был сформирован очередной уровень поддержки. Напомню, горизонтальный уровень строится по телам и теням свечей в той точке, где на графике виден ценовой разворот. Нижняя граница уровня – 1.0619, верхняя — 1.0682.

После этого цена начинает снижаться и рынок закрывается ниже уровня поддержки. В медвежьей свече 13 февраля, был зафиксирован факт пробоя уровня поддержки.

Пробой уровня поддержки

Согласно первого свойства горизонтальных уровней направление пробоя указывает направление тренда, дальнейшего вероятного движения цены. Тренд теперь является медвежьим.

После этого еще один день рынок снижался, затем началась коррекция. Далее вновь формируется медвежья свеча и продолжается нисходящее движение. Коррекция завершилась в районе уровня поддержки, который был сформирован ранее. Цена начала расти и по факту закрытия свечи 21-го февраля появился новый уровень сопротивления. Верхняя граница этого уровня практически совпадает с границей уровня поддержки – 1.0681, нижняя граница — 1.0671.

Пересечение уровней поддержки и сопротивления

Пробитая поддержка стала сопротивлением. С момента пробоя до отработки зеркального свойства уровней прошло всего шесть торговых дней. Уровень сопротивления сформирован, а пробитый уровень поддержки более не актуален.

NZDUSD. Примеры отработки третьего свойства уровней

Разберем еще один пример. NZDUSD, дневной таймфрейм начиная с сентября 2016 года.

Был сформирован классический уровень поддержки, так как мы видим формирование двух медвежьих и двух бычьих свечей подряд. Верхняя граница уровня — 0.7240, нижняя – 0.7219.

После этого рынок некоторое время колебался около поддержки, отрабатывалось второе свойство горизонтальных уровней, цена в течение нескольких дней не могла его преодолеть. Формировались достаточно длинные тени как у бычьих, так и у медвежьих свечей. Однако 4 октября рынок закрывается ниже уровня поддержки.

Это говорит о том, что направление тренда изменилось и тенденция теперь является медвежьей. Отрабатывается первое свойство уровней — рынок снижается в течение нескольких недель, после чего начинается коррекция.

Пробой поддержки и реализация первого свойства уровней

При достижении последнего пробитого уровня поддержки в течение двух дней – 20-го и 21-го октября формируется новый уровень сопротивления с границами 0.7229 и 0.7265.

Цена, подойдя к последнему пробитому уровню, не смогла его преодолеть и рынок двинулся вниз в направлении основной тенденции. Был сформирован сигнал на отбой.

Поддержка становится сопротивлением. По факту закрытия медвежьей свечи сформировался сигнал на отбой в районе последнего пробитого уровня.

Такое происходит из-за изменения баланса спроса и предложения между покупателями и продавцами. Трейдеры думают, что уровни должны работать и их свойства должны отрабатываться. В таких точках одни трейдеры будут искать точки входа на продажу, другие — закрывать открытые ранее позиции на покупку.

Вследствие этого коррекция завершилась, и уровень поддержки, который был сформирован 27-го сентября, стал уровнем сопротивления.

Резюмируем все сказанное. Третье свойство уровней поддержки и сопротивления используется для определения точек входа в рынок на отбой в момент, когда очередная коррекция рынка завершается в районе последнего пробитого уровня. Это свойство отрабатывается не так часто как хотелось бы, но когда это происходит, появляется отличный сигнал в направлении основной тенденции.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

18
Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Второе свойство горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

В этой статье мы будем говорить о втором свойстве уровней поддержки и сопротивления, которое звучит следующим образом: рынок скорее отобьется от горизонтального уровня, чем пробьет его.

Мы обсудим почему это происходит, разберем истинные мотивы основных участников рынка при торговле около уровней и разберем примеры.

Содержание

Определение второго свойства уровней

Когда цена подходит к важному уровню поддержки или сопротивления, может начаться коррекция или разворот рынка, либо произойдет временное замедление движения.

Рисунок 1. Отработка второго свойства уровней

Это свойство уровней особенно важно при анализе крупных таймфреймов. Если рынок заходит в такую зону сопротивления или поддержки, то на меньших таймфреймах может сформироваться боковой тренд.

Свойства уровней работают по той простой причине, что большинство трейдеров думают, что они должны работать. На рынке всегда существует несколько категорий трейдеров, которые будут определенным образом действовать около горизонтальных уровней, баланс спроса и предложения может измениться, как и направления движения цены.

EURAUD. Примеры реализации второго свойства уровней. Флэты

Разберем на примере валютной пары EURAUD, что может происходить на рынке, когда цена подходит к одному из важных уровней.

В районе таких уровней могут формироваться флеты или треугольники на текущем и, тем более, меньших таймфреймах.

С октября 2016 года на рынке развивался медвежий тренд, последовательно пробивались ценовые минимумы, уровни поддержки и рынок в течение нескольких недель достаточно агрессивно снижался. Однако, после этого цена, сформировав очередной уровень поддержки, несколько раз возвращалась к нему, но так и не смогла его преодолеть.

Как я упоминал в предыдущих статьях, уровни поддержки строятся от границ тел до границ теней свечей. Первый горизонтальный уровень поддержки на текущем графике находится в диапазоне 1.4182 — 1.4204. Цена долгое время снижалась, затем, после формирования очередной бычьей свечи, рынок начал отбиваться.

Эта свеча смогла поглотить предыдущую, по этой причине в этой точке мы можем построить уровень. После этого цена начала корректироваться, сформировался новый уровень сопротивления с границами 1.4558 и 1.4511, а затем рынок вновь начал снижаться (Рисунок 2).

 

Рисунок 2. EURAUD. Уровни поддержки и сопротивления.

Когда рынок достигает уровня поддержки, трейдеры, которые ранее открывали позиции на продажу по более высоким ценам, понимают, что рынок может начать корректироваться и фиксируют свои прибыльные позиции.

Таким образом, новых продавцов около уровня поддержки становится меньше, покупателей — больше, что может вызывать противоположное движение цены: рынок может отбиться от уровня, начать корректироваться.

Вернемся к примеру. Несколько дней рынок активно тестировал уровень поддержки. Трейдеры, которые ожидали, что цена и далее будет снижаться, торговали на понижение в районе уровня, используя отложенные стоп-ордера. Этот принцип торговли обсуждается в других наших статьях. Срабатывание отложенных стоп-приказов может спровоцировать формирование длинных теней ниже уровня (Рисунок 3).

 

Рисунок 3. EURAUD. Тестирование уровня ценой.

Однако, факта закрытия свечи ниже поддержки не было, а уровень несколько изменился – стал более широким (его границы: 1.4072 и 1.4204). В дальнейшем цена тестировала этот обновленный уровень.

Впоследствии вновь начался рост рынка, цена коснулась уровня поддержки и отбилась от него. Рынок перешел в боковой тренд, в котором, как известно, торговать не стоит (Рисунок 4).

 

Рисунок 4. EURAUD. Отбои в боковом тренде.

Спрогнозировать направление выхода цены из флэта на порядок сложнее, нежели просто торговать по тренду. Поэтому многие трейдеры закрывали позиции в районе данного уровня, а цена, постояв на месте в течение почти 40 дней, начала разворачиваться.

Был сформирован новый уровень сопротивления, его верхняя граница — 1.4511. Пробив этот уровень, рынок двинулся вверх и укреплялся в течение нескольких дней (Рисунок 5).

 

Рисунок 5. EURAUD. Пробой сопротивления. Окончание флэта.

Мы рассмотрели один из вариантов отработки второго свойства горизонтальных уровней. Когда цена подходит к уровню поддержки или сопротивления, может сформироваться флэт — состояние рынка, когда торговать не рекомендуется.

EURAUD. Примеры реализации второго свойства уровней. Краткосрочная коррекция

Следующий вариант реакции цены на горизонтальные уровни — краткосрочная коррекция. Разберем, почему это происходит. Если на рынке наблюдается устойчивая тенденция, которую поддерживают крупнейшие участники рынка, например, банки или инвестиционные фонды, цена может пробить уровень и двинуться к следующим целям. В таких случаях по факту достижения сопротивления или поддержки на рынке часто наблюдается небольшая коррекция, вызванная ликвидацией открытых ранее позиций в районе горизонтального уровня.

Разберем небольшой пример. На рынке сформировался уровень поддержки, нижняя граница которого находится на отметке 1.4449, верхняя – примерно 1.4500.

Третьего января произошел факт пробоя уровня вниз, соответственно, с точки зрения технического анализа, после закрытия медвежьей свечи стали актуальными позиции на продажу (Рисунок 6).

Рисунок 6. EURAUD. Пробой уровня поддержки.

Сразу хочу отметить, что первые цели зачастую совпадают с ближайшими уровнями поддержки. Такой уровень был сформирован свечами от 14, 15 и 16 декабря. Строится уровень по телам и по теням свечей в точке, где есть явный визуальный ценовой разворот. Нижняя граница уровня 1.4091, верхняя – 1.4146. Это уровень поддержки и первая цель при входе в рынок на продажу (Рисунок 7).

 

Рисунок 7. EURAUD. Первая цель.

Рынок снижается и, когда цена достигает этого уровня, агрессивное медвежье движение постепенно замедляется. После первого касания цена отбилась от уровня, затем происходит второе, третье касание, медведи пытаются толкнуть цену ниже уровня в свече от 19 января, однако, этого не происходит. Начинается коррекция, которая длится примерно две недели (Рисунок 8).

 

Рисунок 8. EURAUD. Рыночная коррекция.

Это пример отработки второго свойства горизонтальных уровней — цена начинает корректироваться при достижении горизонтального уровня.

Рынок реагирует на уровни таким образом поскольку, во-первых, часть трейдеров закрывают открытые ранее позиции на продажу, во-вторых, некоторые торгуют на отбой от таких уровней на меньших таймфреймах или ставят лимитные отложенные ордера на покупку, чтобы ловить незначительные движения против основного тренда. Такие действия влияют на изменение баланса сил покупателей и продавцов и являются причиной тех ценовых движений, которые вы видите на графике.

Цена некоторое время корректировалась, но тренд не менялся, поскольку уровни сопротивления не обновлялись. Каждый новый максимум ниже или равен предыдущему, тенденция продолжается.

2 февраля произошел пробой уровня поддержки, который совпал с уровнем построенным на основании ценовых движений в декабре. Здесь наблюдается разворот рынка снизу вверх, по факту закрытия бычьей свечи формируется уровень поддержки.

Цена преодолела его и двинулась ниже, то есть не всегда в районе уровней происходит разворот рынка или формируется флэт. Если тренд достаточно мощный, то он может продолжиться несмотря на достижение уровня (Рисунок 9). Отбой от уровня в этом случае будет незначительным и будет виден лишь на меньших таймфреймах.

 

Рисунок 9. EURAUD. Развитие тренда.

Первые цели зачастую совпадают с теми уровнями, которые вы видите на графике. Поэтому я рекомендую хотя бы частично фиксировать позиции в районе важных уровней. В противном случае, есть вероятность того, что вам придется пересиживать коррекцию, которая часто начинается в районе горизонтальных уровней.

EURUSD. Примеры реализации второго свойства уровней. Отбой

Разберем еще один пример. Это валютная пара EURUSD, дневной таймфрейм. После продолжительного бычьего тренда был сформирован уровень поддержки, нижняя граница находится на отметке 1.0619, верхняя – 1.0682.

Рынок пробил этот уровень 13-го февраля. Медвежья свеча закрылась ниже его нижней границы, соответственно, по факту ее закрытия наметился медвежий тренд (Рисунок 10).

 

Рисунок 10. EURUSD. пробой уровня поддержки.

В дальнейшем цена продолжает снижаться, но после этого начинается коррекция, которая длится два дня. Во время коррекции формируется новый уровень поддержки, его нижняя граница — 1.0519, верхняя — 1.0577. Этот уровень построен на основании двух медвежьих и двух бычьих свечей.

После завершения бычьей коррекции тренд остается медвежьим, опять намечается нисходящее движение. В течение трех дней рынок снижается, и цене не удается преодолеть минимумы поддержки. Рынок не может закрепиться в районе уровня, покупатели выталкивают цену вверх. В итоге свеча закрывается в рамках границ уровня (Рисунок 11).

 

Рисунок 11. EURUSD. Неспособность пробить уровень.

После этого в течение трех дней рынок колеблется практически на одном и том же месте, поддержка перерисовывается. Нижняя граница нового горизонтального уровня находится на отметке 1.0494, верхняя – 1.0534. После завершения коррекции цена тестирует уже новый уровень поддержки, но не может преодолеть его и евро вновь укрепляется.

Уровень сопротивления к этому моменту также был обновлен, его верхняя граница была сформирована после завершения коррекции и продолжения импульсной волны, это диапазон от 1.0631 до 1.0587. Этот уровень, как ранее уровень поддержки, тестируется в течение двух дней — 3-го и 4-го марта, но цена не может его преодолеть. В очередной раз отрабатывается второе свойство горизонтальных уровней (Рисунок 12).

 

Рисунок 12. EURUSD. Отработка второго свойства уровней.

Как видно из рассмотренных примеров, рынок часто реагирует на важные уровни, может отбиваться от них, останавливаться или временно корректироваться.

В районе важных уровней часть трейдеров фиксирует открытые ранее позиции, некоторые торгуют против основного тренда. В любом случае важно понимать, что около важных ценовых уровней рынок может начать корректироваться. Поэтому около ближайших уровней можно частично фиксировать позиции и использовать их в качестве целей при входе в рынок. Либо искать вход в рынок на небольшом таймфрейме, когда цена начинает отбиваться от уровня большего порядка.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка. Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

17
Опубликовано 2 недели назад
Перейти к комментариям
Кто утверждает, что деньги могут сделать все, вполне вероятно, сам может сделать все ради денег.
Бенджамин Франклин
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Торговые тактики: пробой и отбой

 В этой статье мы поговорим о том, как движется рынок после пробоя уровня.

Содержание

Перед входом в рынок

Разберем дневной тайм-фрейм валютной пары доллар-франк. Ближайшая поддержка — это классический уровень, построенный по двум медвежьим и двум бычьим свечам. Его нижнюю границу, 1.0217, можно построить по тени свечи, которая участвует в ценовом развороте в этой точке, верхняя граница – 1.0254. Выделим этот уровень прямоугольником, чтобы понимать, как рынок реагирует на него (Рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень поддержки

Тактика торговли на пробой

Цена некоторое время укреплялась и вновь тестировала уровень сопротивления, потом в течение 2 дней снижалась. По факту закрытия свечи 30 числа произошел пробой уровня поддержки и был сформирован сигнал на понижение, на пробой.

Видно, что тело медвежьей свечи закрылось гораздо ниже уровня поддержки. В таких ситуациях с уверенностью можно сказать, что произошел факт пробоя уровня. Цена закрылась ниже и могут быть актуальны позиции на продажу (Рисунок 2).

Рисунок 2. Пробой уровня поддержки

Первая торговая стратегия, которая является эффективной в таких ситуациях — это открытие позиции по факту закрытия пробойной свечи, т.е. торговля на пробой уровня. Второй вариант — торговля на отбой после завершения коррекции.

В большинстве случаев тренды развиваются нелинейно, за каждым периодом роста или снижения следует коррекция рынка. Это происходит из-за того, что по мере движения цены баланс сил между покупателями и продавцами смещается, поэтому после каждой импульсной волны формируется коррекция — ценовое движение против тренда.

В течение следующих двух дней рынок корректировался, более того, цена тестировала уровень сопротивления (Рисунок 3) — рынок снова находился примерно на 15 пунктов выше него. Кто-то открывал длинные позиции, видимо, в ожидании пробоя.

Рисунок 3. Тестирование уровня ценой

Тактика торговли на отбой

Коррекция завершилась и рынок продолжил снижаться в направлении основной тенденции. Здесь по факту закрытия свечи от 4 января медвежий тренд подтвердился и сформировался сигнал на отбой от уровня (Рисунок 4).

Рисунок 4. Сигнал на отбой от уровня

Этот тренд позволил войти в рынок как тем трейдерам, которые любят торговать на пробой, так и тем, кто предпочитает торговать после завершения коррекции — на отбой.

Далее рынок продолжает нелинейно снижаться, периоды падения чередуются с периодами достаточно глубоких коррекций, порядка 50-60% от длины импульсной волны. После — опять падение, обновляется уровень поддержки, который является новым в этом движении и т.д.

В течение целого месяца на рынке валютной пары USDCHF развивался медвежий тренд (Рисунок 5).

Рисунок 5. Развитие медвежьего тренда

Впоследствии цена начала расти, разворот тенденции произошел по факту закрытия свечи 9 февраля. Сформировался уровень сопротивления, который был пробит. По факту закрытия этой свечи направление тренда поменялось и актуальными стали позиции на покупку (Рисунок 6).

Рисунок 6. Разворот тренда

Подведем итог. Всегда ориентируйтесь на факт пробоя уровня ценой, ждите закрытия дня. В этом случае вы сможете с уверенностью сказать, какой сейчас на рынке тренд, продолжается тенденция либо разворачивается.

Если вы торгуете на небольших таймфреймах, ситуация будет несколько иной, поскольку тут необходимо учитывать больше информации. Но в любом случае я рекомендую всегда вести торги с оглядкой на крупные таймфреймы, на которых формируются основные рыночные тенденции.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

17
Опубликовано 3 недели назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
1
Обзоры и аналитика рынка
Как строить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

В этой статье мы рассмотрим каким образом строятся горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Также разберем для чего они нужны и как их определять и использовать в трейдинге.

Прежде всего стоит отметить, что горизонтальные уровни поддержки и сопротивления работают на всех без исключения таймфреймах. Поэтому использование уровней в трейдинге может быть полезно для трейдеров, которые открывают позиции внутри дня, торгуют краткосрочно, а также для тех, кто торгует среднесрочно и готов удерживать позиции в течение нескольких недель.

Содержание

На каких таймфреймах необходимо строить горизонтальные уровни?

Построение уровней необходимо начинать с больших таймфреймов и постепенно двигаться ниже до того таймфрейма, на котором вы планируете вести торги.

Daily — самый надежный таймфрейм, и он используется всеми без исключения крупнейшими участниками рынка. Это банки, инвестиционные фонды, то есть те участники рынка, которые способны повлиять на изменение спроса и предложения на финансовом рынке и тем самым сдвинуть цену в том или ином направлении. Эти участники рынка торгуют Daily, поскольку в отличие от частного трейдера, они зачастую не могут открыть позицию необходимого объема в один клик мыши. По этим причинам, я рекомендую начинать анализировать рынки с дневного таймфрейма.

Крупные трейдеры могут накапливать позицию продолжительное время для того  чтобы получить оптимальные цены при открытии, это же касается и выхода из рынка, когда позиции могут закрываться в течении нескольких дней. Такое часто происходит около ключевых уровней дневного таймфрейма. Следовательно, самые надежные сигналы формируются на Daily и важно понимать в каком состоянии находится рынок на этом таймфрейме.

Если вы торгуете Daily, то построение уровней на этом таймфрейме важно для дальнейшего понимания карты рынка и потенциала движения цены в том или ином направлении.

Если вы торгуете на меньшем таймфрейме, например, на H1, важно понимать в каком направлении торгуют крупнейшие трейдеры, как развивается тенденция на Daily. Впоследствии необходимо будет перейти на H1 и точно так же начать строить уровни и, отталкиваясь от этого, искать точки входа на этом таймфрейме на повышение, либо на понижение.

Качество сигнала на меньшем таймфрейме в направлении основной тенденции, т.е. тенденции на дневном таймфрейме, будет гораздо выше и у вас появится возможность получить отличное отношение профит-лосс. Это даст вам шанс искать точки входа в рынок, в которых риск будет на порядок меньше, чем потенциал возможной прибыли.

Ключевые условия построения уровней

Важно понимать, что уровень — это не линия толщиной в один пункт, а ценовой диапазон. Он строится от границ тел до теней свечей, в которых меняется направление движение рынка сверху вниз или снизу вверх.

Зачастую уровни образуются 3-6 свечами, при этом, если вы видите на рынке формирование разворота, где участвует 4 свечи, т.е. 2 бычьи, потом 2 медвежьи, либо же 2 медвежьи и 2 бычьи, то это определенно уровень сопротивления или поддержки (Рисунок 1).

Рисунок 1. Уровни поддержки и сопротивления первого типа

Очень важный аспект формирования уровней – видите ли вы уровень визуально, т.е. если вы предполагаете, что в точке А есть разворот рынка снизу-вверх, либо сверху вниз, то вероятность его наличия — около 80-90%.

Встречаются ситуации, при которых уровни формируются буквально за 3 свечи – например, если на рынке наблюдается бычье движение, которое завершается закрытием крупной медвежьей свечи, которая перекрывает несколько предыдущих (Рисунок 2), это может говорить о том, что в этой точке сформировался уровень.

Рисунок 2. Формирование уровня сопротивления тремя свечами

Бывают более сложные паттерны, когда уровни формируются 5, 6 иногда и 10 свечами, среди которых встречаются доджи, чередование бычьих и медвежьих свечей или гэпы — ценовые разрывы. Однако, это все не имеет значения, если, во-первых, вы визуально видите разворот движения цены и если в этом развороте принимает участие более 3 свечей.

EURAUD. Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Разберем пример. Рассмотрим валютную пару EURAUD. Текущая цена на момент написания статьи — 1.4102.

Ближайший уровень сопротивления был сформирован в свечах от 24, 27 и 28 марта, т.е рынок в течении 5 дней рос, а затем закрылась медвежья свеча, полностью поглотив предыдущую бычью свечу, тем самым сформировав уровень по 3-м свечам. Определяем верхнюю границу уровня сопротивления по тени бычьей свечи, которая входит разворот, цена — 1.4313. Выделим нижнюю границу этого уровня. Она строится по границам свечей в этом развороте, цена — 1.4260. Вы видите, что здесь уровень имеет достаточно широкий ценовой диапазон, порядка 50 пунктов, для дневного таймфрейма это абсолютно нормально и для удобства дальнейшего восприятия этого уровня я рекомендую выделять его другим цветом (Рисунок 3).

Рисунок 3. EURAUD. Уровень сопротивления

Теперь наша задача заключается в построении аналогичного уровня поддержки. Мы также смотрим, где он находится относительно текущей цены, спускаемся ниже, буквально на 4 свечи, и видим, что разворот рынка снизу вверх произошел в свечах от 17, 20 и 21 марта, т.е. по факту закрытия последней свечи сформировался разворот рынка – было нисходящее движение которое завершилось активным ростом.

Точно так же мы строим границы этого уровня: цена 1.3874 — граница по тени, а цена 1.3886 – это граница по телам свечей. Теперь выделяем этот уровень прямоугольником. Итак, мы построили два уровня – ближайший уровень сопротивления и поддержки (Рисунок 4).

Рисунок 4. EURAUD. Уровни поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки – это уровень первого типа, где есть 2 медвежьи и 2 бычьи свечи; уровень сопротивления – более сложный, но здесь мы визуально видим разворот рынка, есть бычье движение, которое было поглощено 2 свечами.

GBPUSD. Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Теперь для примера построим уровни поддержки и сопротивления на другом финансовом инструменте. Пусть это будет валютная пара GBPUSD. Текущая цена фунта по отношению к доллару на момент написания статьи равна 1.2466, построим ближайшие уровни.

Начнем с уровня сопротивления. Смотрим, где визуально находится ближайший разворот цены сверху вниз. Это свечи, которые были сформированы 27 и 28 марта. Здесь после бычьего движения, которое включало в себя несколько крупных бычьих свечей, сформировалась агрессивная медвежья свеча. Соответственно, здесь формируется уровень сопротивления, не самый простой, но визуально легко определяемый.

Верхнюю границу этого уровня мы определяем по тени бычьей свечи, которая входит в разворот. Это цена — 1.2614.

Нижняя граница этого уровня строится по телам свечей, цена — 1.2557. Здесь мы выделим этот уровень определенным цветом для того, чтобы в дальнейшем мы могли его отчетливо видеть.

Теперь то же самое проделаем с уровнем поддержки. Я думаю, что ни у кого не будет сомнений, где именно он находится – нижняя граница уровня поддержки – 1.2109, верхняя – 1.2154. Как мы определи, что уровень находится именно в этой точке? Было нисходящее движение, потом рынок резко начал расти, после чего долгое время укреплялся. Соответственно, здесь мы видим разворот рынка снизу вверх (Рисунок 5).

Рисунок 5. GBPUSD. Уровни поддержки и сопротивления.

Мы построили два ближайших уровня поддержки/сопротивления на 2 финансовых инструментах для того чтобы впоследствии использовать основные свойства горизонтальных уровней в торговле. Как это правильно делать мы разберем в следующих статьях.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

16
Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
 
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 1
Записей в блоге: 146
Подписчиков: 418
Сайт:
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017