Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
968
PROOptionClue
Обучающие материалы
Признаки качественного пробоя горизонтального уровня на графике

На рынке встречаются ситуации, когда на первый взгляд тяжело определить, был пробит уровень сопротивления или поддержки, или нет. Это происходит, когда цена закрывается на несколько пунктов выше уровня сопротивления (Рисунок 1), если мы ищем точку входа на покупку, либо немного ниже уровня поддержки при торговле на понижение.

Рисунок 1. Был ли пробой уровня сопротивления?

В этой статье мы обсудим как интерпретировать такие ситуации и стоит ли рассматривать их как пробой уровня.

Содержание

Последствия неочевидного пробоя

Рассмотрим дневной таймфрейм валютной пары EURAUD. Уровень, на который я хочу обратить внимание, был сформирован 28 декабря. Он образован пятью свечами, при этом вначале произошло бычье движение, затем – небольшая медвежья коррекция, после завершения которой можно было построить уровень сопротивления. В развороте участвовали 2 медвежьи и 2 бычьи свечи.

Верхнюю границу уровня можно определить по теням свечей — 1.4596, нижнюю границу по телам — 1.4575. На этих отметках находился уровень сопротивления (Рисунок 2).

Рисунок 2. Уровень сопротивления

После формирования уровня сопротивления рынок снова начал двигаться вверх. И по факту закрытия бычьей свечи с длинной тенью произошёл пробой уровня (Рисунок 3).

Рисунок 3. Пробой уровня сопротивления

Свеча закрылась немного выше уровня. Однако видно, что впоследствии сигнал себя не оправдал и цена начала снижаться. Более того, через несколько дней рынок развернулся, пробив ближайший уровень поддержки и после непродолжительной коррекции рухнул вниз (Рисунок 4).

Рисунок 4. Пробой противоположного уровня. Развитие тренда

Причины неотработки сигнала

Почему происходит подобное? Все уровни работают лишь по той причине, что большинство трейдеров, которые их используют, думают, что они должны работать, знают их свойства и оценивают пробои исходя из того, что видят на графике.

Если вы не уверены, что пробой призошел, приходится приближать график, чтобы удостовериться в этом, то существует большая вероятность, что другие трейдеры этого делать не будут. Как следствие, общее число трейдеров, которые будут воспринимать такой пробой как истинный снижается, вместе с этим сокращается вероятность отработки такого сигнала.

Выводы

Если вы не можете с уверенностью сказать, что на графике произошел пробой уровня, я не рекомендую рассматривать такие ситуации как полноценные сигналы. Лучше дождаться подтверждения или опровержения такого сигнала в следующей свече и только после этого принимать торговые решения. Такие ситуации встречаются нечасто, но они могут сбить трейдера с толку. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться и, как в нашем примере, дождаться закрытия следующей свечи.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Опубликовано 15 часов назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обучающие материалы
Целеполагание в трейдинге. Каковы ваши цели?

Чем бы вы не занимались и чего бы не стремились достичь, важно иметь полное представление о своих целях для того, чтобы получить именно то, что вы хотите и не терять мотивацию на часто долгом и непростом пути. Чем более четко вы определите свою цель, тем с большей вероятностью получите именно то, что нужно.

Звучит просто, и тем не менее большинство людей не ставят перед собой четких целей. В трейдинге, как и в повседневной жизни, трейдеры часто не имеют очерченных целей, как следствие не знают, как именно их достигать.

Каковы ваши цели в трейдинге? Для чего вы пришли в данный вид бизнеса?

 
ЦИТАТА  ИЗ ИНТЕРВЬЮ

Цели – это то, чего вы хотите достичь в трейдинге. Большинство трейдеров говорят: «Я хочу сделать много денег», – но чем более конкретными будут ваши цели, тем быстрее вы выработаете подходящую лично вам торговую систему и сможете выбрать максимально эффективные стратегии расчета размера позиций, которые будут соответствовать этим целям.

Ван Тарп — коуч, трейдер, писатель и портфельный управляющий

Для начала рассмотрим ключевые цели, которые ставит перед собой большинство трейдеров, а также те, кто лишь начинает изучать трейдинг или инвестирование на финансовых рынках:

  • Получение прибыли, равной Х, за определенный период времени.
  • Реализация себя в трейдинге как в бизнесе: использование торговли для создания дополнительного дохода, изучение альтернативных вариантов инвестирования своего капитала и знаний.
  • Профессиональная торговля на рынке, в рамках которой трейдер управляет преимущественно чужими деньгами. То есть бОльшая часть средств, которыми он торгует — деньги инвесторов.
  • Личностный рост: тренировка силы воли, дисциплины и характера. Эти качества оттачиваются в процессе торговли на рынке. Трейдинг — великолепный способ узнать и усилить слабые стороны своего характера.
 
ЦИТАТА  ИЗ ИНТЕРВЬЮ

Пожалуй, трейдинг помогает мне познать себя. Так что я один из тех, кто может использовать трейдинг в качестве индикатора своего личностного роста и эволюции.

Ван Тарп — коуч, трейдер, писатель и портфельный управляющий

Трейдеров, которые приходят на финансовые рынки, ставя перед собой последнюю цель как основную, я не встречал. Но данный пункт зачастую является дополнительной целью. Я хотел бы отметить, что при торговле на финансовых рынках вы неизбежно столкнетесь с необходимостью жесткой самодисциплины. Если сейчас вам не хватает этого навыка, не стоит переживать: это качество будет тренироваться на пути становления вас в качестве трейдера.

Если вы будете изучать трейдинг и финансовые рынки, будете торговать, вы неизбежно станете более дисциплинированным человеком. Профессиональный трейдер, да и просто любой хороший трейдер – это прежде всего дисциплинированный человек.Ведь дисциплина – это основа основ в торговле на финансовых рынках.

Человек без дисциплины попросту не сможет следовать своему торговому плану, будет действовать эмоционально, спонтанно и получит вполне предсказуемый результат — уничтожит свой торговый счет.

При этом дисциплинированность как свойство личности закаляется в процессе торговли, если трейдер стремится скрупулезно следовать своему торговому плану, делает работу над ошибками, изучает опыт других трейдеров, в попытке понять их ошибки и конкурентные преимущества. Кроме этого, изучая процесс торговли на рынке, вы однозначно повысите вашу финансовую грамотность.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Выше в этой статье были перечислены те цели, которые чаще всего ставили перед собой клиенты, с которыми мне приходилось работать, и трейдеры, которые только начинали изучать финансовые рынки.

Если вы начинаете торговать на финансовых рынках, я рекомендую прямо сейчас записать ваши собственные цели. Ответьте на вопрос: зачем вы пришли на финансовые рынки? Для того, чтобы составить максимально точный торговый план, о котором мы поговорим в следующей статье, вам нужно понимать вашу цель и общую стратегию достижения такой цели.

Определите цель и путь достижения вашей цели хотя бы в общих чертах. Они должны быть прописаны и находиться у вас перед глазами. Если вы в какой–то момент начнете торговать эмоционально, собьетесь с пути и перестанете следовать вашему торговому плану, то всегда сможете обратиться к данной записи, и пересмотреть цели, чтобы вновь сфокусироваться на наиболее важном.

Таким образом вы сможете с легкостью вспомнить, зачем вы пришли в трейдинг, повысить свою мотивацию. Это напоминание позволит четко понимать, куда вы движетесь и какой стратегии следуете.

Теперь, когда ваша цель определена, следует задуматься о том, как вы можете её достичь. Существует две ключевые стратегии достижения целей в трейдинге, об этом вы можете узнать в следующей статье, которая также освещает материалы видеокурса «Трейдинг. Успешный старт».

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обучающие материалы
Исследование паттерна Rails. Рrice Аction

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action Rails. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Рrice Аction.Исследование паттернов Rails

Паттерн Rails — рельсы (в интернете встречается название Skiing — лыжи), относиться к разворотным и довольно часто оправдывается. В состав данной свечной модели входит два бара примерно одного размера, но с разной направленностью. При этом, чем больше длина баров, тем сильнее считается сигнал.

Для бычьей и медвежьей модели бары должны быть противоположными. При этом в бычьем паттерне второй бар – нисходящий, а первый бар – восходящий. В медвежьем паттерне бары зеркальны: второй бар – восходящий, а первый – нисходящий.

Рекомендуется заключать сделку после закрытия второй свечи.

Содержание

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял данные параметров по паттернам Price Action Rails. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много шума. Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают непредставительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов Rails на этих таймфреймах незначительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 28 июня 2018. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов Rails, которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Рrice Аction. Исследование паттернов «Rails»

Число паттернов Rails в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и собирается для всех инструментов на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. При желании можете получить их по индивидуальному запросу.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет согласно положений математической статистики (непредставительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний барПоглощение и  DBLHC и DBHLC , но все же приведем их полный перечень:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
  • patternSize — размер паттерна в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Максимальный потенциал прибыли и отношение прибыль/риск в каждой сделке рассчитывались следующим образом: после формирования паттерна определялся уровень стоп-лосс, для сделок на покупку — нижняя граница паттерна миинус 0.3 ATR (период 100) на текущем таймфрейме, для сделок на продажу — выше верхней границы паттерна.

Далее определялось максимальное расстояние, которое цена проходила в нужном направлении за следующие 25 свечей. Например, если формировался бычий паттерн и цена проходила расстояние, равное 20 пунктам, а затем разворачивалась и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL рассчитывался так: 20/30 = 0,67.

Если цена сразу после формирования паттерна достигала линии стоп-лосс, проходя, например, всего 1 пункт в желаемом направлении и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL равен 1/30 = 0,03.

Статистика перечисленных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразноработать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому мы также воспользуемся этим инструментом. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам Внутренний барПоглощение и DBLHC и DBHLC, поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница бокса и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.

М5

Рrice Аction. Исследование паттернов Rails Рrice Аction. Исследование паттернов Rails

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.75 – 4.45:

  • максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструментах: USDCAD и GBPUSD, а минимального — на AUDUSD и EURUSD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD, максимальное — на USDCAD;
  • медианы всех инструментов имеют имеют значение 1.80;
  • «выбросы» на этом таймфрейме для GBPUSD достигают значения 18.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: USDCAD и GBPUSD.

Продолжение - исследование по всем таймфреймам

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.

Рrice Аction. Исследование паттернов Rails Рrice Аction. Исследование паттернов Rails

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.70 – 4.80:

  • максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  М15, а минимального — на Н1;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD на таймфрейме  М5, а максимальное — на М15;
  • самые высокие медианы на таймфреймах  М15 и М5;
  • «выбросы» для EURUSD на таймфрейме М15  достигают значения порядка 18.5.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента EURUSD наиболее интересным будет таймфрейм М15.

Исследование по всем валютным парам - продолжение.

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action Rails для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее:

  1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Также следует заметить, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфреймах достаточно непросто. При реальной торговле необходимо комплексно рассматривать все особенности инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации.
  2. Наиболее подвержены разбросу среди статистических параметров рассматриваемых паттернов Rails на рассмотренных инструментах и таймфреймах следующие: значение PL, верхние границы третьего и четвертого квантилей.
  3. Также считаю, что в наиболее целесообразно использовать сигналы паттернов Rails в составе вашей торговой системы  для:
    • периодов: М5 и М30;
    • инструментов: EURUSD и AUDUSD.

Как и в предыдущих исследовательских статьях, подчеркиваю, что результаты и выводы, полученные в настоящем исследовании, можно применять только как одну из компонент вашей торговой системы.

Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обучающие материалы
Торговые стили в трейдинге. Как выбрать свой стиль?

В предыдущей статье мы рассматривали стратегическое планирование в трейдинге и два основных пути достижения целей при торговле на любых рынках.

Если вы уже определились с выбором своей стратегии, то самое время задуматься о выборе торгового стиля, который подойдёт именно вам.

Данная статья, также как и предыдущая, освещает некоторую информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Выбор торгового стиля

Начиная изучать финансовые рынки, большинство трейдеров совершают одну и ту же ошибку: следуют торговой стратегии, которую использует другой трейдер, не проанализировав, насколько такая стратегия или торговый стиль подходит им.

О чем идет речь?

Допустим, вы узнали, что ваш знакомый успешно торгует, при этом придерживается краткосрочной торговли, то есть открывает позиции и закрывает их внутри торговой недели. Вы с энтузиазмом начинаете изучать данную концепцию, совершаете сделки на демо счете и лишь когда дело доходит до торговли на реальном счете, понимаете, что она вам не подходит, поскольку требует уделять трейдингу существенный объем времени — например, от одного до трёх часов в день.

Такая торговля на реальных деньгах подразумевает наличие свободного времени внутри дня, когда можно сфокусироваться на рынке и не отвлекаться на посторонние задачи. И если вы не готовы уделять процессу торговли значительную часть рабочего времени, то торговая стратегия, которую использует ваш знакомый, вероятно, не подойдет вам.

Или, например, данный торговый стиль сопряжен с более высокими рисками, чем вы предполагали заранее, либо требует большего стартового капитала, чем есть в наличии.

Я рекомендую отталкиваться от доступного времени, которое вы готовы уделять трейдингу, и имеющегося капитала, а не наоборот.

Сколько времени вы готовы уделять торговле на рынке?

Например, если ваша цель — сделать трейдинг дополнительным источником дохода, то маловероятно, что вы будете готовы уделять процессу анализа и торговли на рынке по три — пять часов в день. Следовательно, вы можете сразу отбросить десятки торговых подходов, требующих подобных временных затрат.

С другой стороны, если вы стремитесь сделать трейдинг основным источником дохода, то будете иначе планировать свое время и приоритеты. Каждый трейдер волен выбирать торговый стиль, который максимально подходит ему и, как следствие, с максимальной вероятностью позволит реализовать его цели.

Какие существуют торговые стили?

Ниже на слайде из курса «Трейдинг. Успешный старт» показаны основные торговые стили и их специфика.

Сравнение торговых стилей в трейдинге. Временные затраты, свойства и ожидаемая доходность.

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля на рынке – это торговля, в рамках которой позиция держится от 3 месяцев. Ключевой таймфрейм, который используется для определения точек входа и выхода из рынка – один день (дневной таймфрейм) или более высокие таймфреймы (неделя и месяц).

Чаще всего именно подобная торговля осуществляется на рынке акций, а также при торговле опционами. В этом случае временные затраты будут минимальными. Один или два часа в неделю может быть вполне достаточно для управления имеющимися позициями и поиска новых торговых возможностей.

На слайде представлено относительное значение ожидаемой доходности. В данном примере я указал 25%, но это число очень условно. Оно необходимо для того чтобы можно было примерно сравнить потенциалы доходностей, свойственных различным торговым стилям. Очевидно, что можно торговать досрочно и при этом получить 100% годовых, тогда как в другой ситуации можно торговать краткосрочно и получить 5% годовых. Это относительные показатели для того, чтобы вы могли сравнивать их друг с другом.

В среднем при долгосрочной торговле, ожидаемая доходность будет самой низкой. Как и риски, которые в сравнении со среднесрочной, краткосрочной и внутридневной торговлей, зачастую будут ниже.

В сравнении с другими торговыми стилями, этот вариант является одним из самых низкодоходных. При этом его конкурентное преимущество заключается в том, что он генерирует минимальные временные затраты, кроме этого у вас есть масса времени на принятие торгового решения.

Если вы торгуете долгосрочно, у вас есть время проанализировать рынок, рассмотреть источники информации, которые вы считаете полезными, и хорошо подумать, стоит ли открывать, закрывать или модифицировать позицию. На обдумывание одной позиции может уйти несколько дней. Поэтому этот вариант не будет требовать от вас существенных временных затрат и будет давать большой простор для маневра, максимум времени для принятия решения. Как упоминалось ранее, торговля ведется на таймфреймах Daily и выше.

Среднесрочная торговля

Следующий торговый стиль является золотой серединой. Именно его мы рассматриваем в рамках курса обучения «Трейдинг. Успешный старт». Речь идет о среднесрочной торговле.

Среднесрочная торговля требует низких временных затрат — как правило, 2–3 часа в неделю. В этом случае позиция может держаться в рынке неделю и более. Ключевой таймфрейм в этом случае будет Daily. Поиск точек входа может осуществляться и на меньших таймфреймах, но дневной таймфрейм будет оставаться наиболее важным. Ожидаемая доходность в среднем может быть несколько выше в сравнении с долгосрочной торговлей.

Такой подход нельзя назвать наиболее высокодоходным, но по моему опыту, его выбирает большинство трейдеров, в основном те, кто рассматривают процесс торговли на рынке как дополнительный источник дохода. Ведь в этом случае не нужно постоянно сидеть перед монитором. Достаточно посмотреть, что происходит на рынке один или несколько раз в день.

С другой стороны, этот торговый стиль (точно так же, как и следующие два варианта) может позволить трейдеру стать профессионалом, то есть рассматривать процесс торговли как собственный бизнес и главный источник дохода. По моему опыту, среднесрочная торговля будет генерировать большее число прибыльных сделок, и будет давать вам больше времени на размышления относительно целесообразности сделки, нежели краткосрочная или внутридневная торговля.

По этой причине, даже если на текущем этапе вы решили, что хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую начинать изучение торговли на рынке с построения торгового плана именно для среднесрочной торговли.

Далее вы сможете адаптировать имеющийся торговый план под краткосрочную торговлю. И это не просто возможно, это – один из наиболее рациональных способов изучения краткосрочной торговли, двигаться от большего к меньшему. Вы сможете глубже понять большие таймфреймы, и ваша дальнейшая торговля на меньших таймфреймах будет более эффективна.

Кроме этого торговля на рынке создает определенный уровень эмоционального прессинга, а среднесрочный трейдинг создает его в меньшем объеме.

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля – это торговля внутри недели, когда сделка держится от 1 до 5 торговых дней. В этом случае ключевые таймфреймы для принятия торгового решения – это H1 и H4, при этом поиск наиболее оптимальной точки для входа в рынок может осуществляться и на меньших таймфреймах. Временные затраты при этом, как правило, будут примерно в два раза выше в сравнении со среднесрочной торговлей.

Если вы торгуете на низких таймфреймах, будьте готовы к тому, что вам потребуется всегда иметь при себе планшет или смартфон с доступом к торговому терминалу. Часто вам потребуется внутри дня быстро закрыть позицию или другим образом отреагировать на изменившуюся ситуацию на рынке.

Следуя данному торговому стилю нужно держать руку на пульсе рынка и мониторить ситуацию значительно чаще в сравнении со среднесрочной торговлей. Это не будет требовать от вас существенных временных затрат, но вам нужно понимать, что время, которое вы будете уделять данному процессу, как минимум будет равняться 1–2 часам в день.

При этом, если у вас открыты краткосрочные позиции на рынке, будьте готовы, что вы можете быть менее эффективны в ваших не связанных с рынком делах — на первых порах будет возникать желание постоянно смотреть в торговый терминал, переключаться между таймфреймами. Эмоциональный прессинг, как правило, в разы выше в сравнении со среднесрочной и долгосрочной торговлей. Поэтому краткосрочная и тем более внутридневная торговля подходят далеко не всем.

Ожидаемая доходность может быть выше в сравнении со среднесрочной торговлей — часто существенно выше, но не всегда (в следующей статье мы рассмотрим стоимость времени трейдера в каждой из рассматриваемых категорий).

На слайде выше в свойствах торгового стиля я указал высокую психологическую нагрузку. Это действительно так, поскольку, если вы держите позицию на низких таймфреймах, ваши сделки могут чаще закрываться с убытком в сравнении со среднесрочной, и тем более долгосрочной торговлей. Но потенциал прибыли в каждой отдельной сделке, то есть отношение потенциальной прибыли к рискам здесь может быть выше.

Это генерирует высокую психологическую нагрузку, к которой, скажу вам честно, большинство начинающих трейдеров не готовы. Многие начинающие трейдеры «перепрыгивают» через среднесрочную торговлю, и сразу начинают торговать краткосрочно или внутри дня. В этом случае новички просто сжигают свои жизненные силы, часто не могут спать по ночам, становятся раздражительными и расфокусированными.

Я ни в коем случае не хочу вас пугать. И не стану утверждать, что это произойдет именно с вами.Но я встречал десятки случаев, когда трейдеры спешили уйти от среднесрочной торговли, стремясь как можно быстрее перейти к более активной торговле. В результате они сталкивались с повышенной психологической нагрузкой, к которой не были готовы. Эмоциональный прессинг не давал им заниматься их основной деятельностью. Им было сложно сконцентрироваться.

Таким образом, трейдинг автоматически становился их основной деятельностью, не являясь при этом их основным источником дохода. А это естественно выливалось в большие проблемы: трейдинг еще не приносит дохода, но является источником стресса, делает человека более раздражительным и отвлекает от работы. Результат очевиден — в таком случае трейдинг приносит лишь разочарование  и естественно не может стать ни основным, ни дополнительным источником дохода.

Поэтому, дабы минимизировать психологические нагрузки на начальных этапах, я рекомендую начинать процесс изучения трейдинга со среднесрочной торговли.

Внутридневная торговля

Следующий торговый стиль подразумевает, что вы тратите практически все ваше время на процесс торговли на рынке. И я хотел бы остановиться на нем максимально детально. Дейтрейдинг, интрадей–торговля – это торговля внутри дня. И насколько мне известно, огромное количество трейдеров хотят стать интрадей-трейдерами.

Внутридневная торговля — это наиболее активная торговля на рынке, которая может генерировать максимальную прибыль, но которая при этом сопряжена со многими специфическими для данного торгового стиля особенностями.

Во-первых, если вы торгуете внутри дня, то вы тратите практически все время на процесс анализа и торговли, а также на подготовку к торговому дню. Очевидно, что если, кроме трейдинга, вы работаете полный рабочий день, вам придется уйти с работы. В большинстве случаев не получится совместить внутридневную торговлю и основную работу. Вы просто не сможете в достаточной степени фокусироваться на обоих процессах одновременно. Процесс торговли внутри дня требует максимальной концентрации, значительных временных затрат и максимальной вовлеченности.

При этом подобная торговля создает максимальную психологическую нагрузку, вследствие причин, о которых я упомянул ранее. Часто вам нужно будет принимать торговые решения молниеносно. У вас практически не будет времени на размышления, по крайней мере в сравнении со среднесрочной и краткосрочной торговлей. Также у вас должен быть отработанный до автоматизма торговый план, протестированный на истории и на демо счёте. План, которому вы действительно следуете и каждый пункт которого способны оценить за доли секунды.

На таком уровне вы торгуете, не имея времени на длительный размышления о том, стоит ли нарушить свой торговый план и как установить оптимальное соотношение прибыль/риск. Все расчеты и оценка ситуации должны быть быстрыми и эффективными. Очевидно — чтобы прийти к подобному мастерству, нужно немало тренироваться.

Резюме

Каждый из этих торговых стилей имеет свои плюсы и минусы. Понять, какой из них подходит именно вам, вы сможете, когда начнёте торговать на финансовых рынках. Но по моему опыту и судя по отзывам, среди студентов, прошедших курс «Трейдинг. Успешный старт», не менее 30% смогли сделать подобный вывод уже в процессе изучения курса.

Если вы хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую сначала изучить среднесрочную торговлю на рынке. В этом случае вы сэкономите массу времени и сил и будете лучше подготовлены к трудностям торговли на небольших временных таймфреймах.

Когда вы изучите среднесрочную торговлю, вы построите свой торговый план, который сможете модифицировать для того, чтобы торговать краткосрочно или внутри дня. Это будет торговый план подходящий именно вам и учитывающий имеющееся именно у вас время, капитал и ожидания. Ведь далеко не все хотят сделать трейдинг основным источником дохода, равно как далеко не все мечтают сидеть перед монитором по 5 часов в день.

Также вы будете понимать, какие элементы торгового плана максимально важны, что можно и нужно корректировать, а что – ни в коем случае не стоит. Вы отработаете принципы входа в рынок, доведете их практически до автоматизма, что даст шанс стать максимально эффективным трейдером.

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обучающие материалы
Рrice Аction. Исследование паттернов TBL и TBH

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action TBL и TBH. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

TBH (Two Bar Highs) – это несколько баров, максимумы которых идентичны. Паттерн TBH является двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой максимума сигнального первого бара. Сигналом разворота тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Отличие в максимумах смежных баров должно быть не более трех пунктов.

TBL (Two Bar Lows) – это несколько баров, минимумы которых идентичны. При этом паттерна TBL также будет двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Сигналом разворота тренда будет пробой максимума сигнального бара. Разница минимумов для паттерна TBL смежных баров также не должна превышать 3 пунктов.

Содержание

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял данные параметров по паттернам TBL и TBH. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов TBL и TBH на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 10 июня 2018. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов TBL и TBH, которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Число паттернов TBL и TBH в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и собирается для всех инструментов на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. При желании можете получить их по индивидуальному запросу.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет согласно положений математической статистики (не представительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар,  Поглощение и DBLHC и DBHLC, но все же приведем их полный перечень:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
  • patternSize — размер паттерна в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Максимальный потенциал прибыли и отношение прибыль/риск в каждой сделке рассчитывались следующим образом: после формирования паттерна определялся уровень стоп-лосс, для сделок на покупку — нижняя граница паттерна миинус 0.3 ATR (период 100) на текущем таймфрейме, для сделок на продажу — выше верхней границы паттерна.

Далее определялось максимальное расстояние, которое цена проходила в нужном направлении за следующие 25 свечей. Например, если формировался бычий паттерн и цена проходила расстояние, равное 20 пунктам, а затем разворачивалась и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL рассчитывался так: 20/30 = 0,67.

Если цена сразу после формирования паттерна достигала линии стоп-лосс, проходя, например, всего 1 пункт в желаемом направлении и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL равен 1/30 = 0,03.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому воспользуемся этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам Внутренний барПоглощение и DBLHC и DBHLC, поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.

EUR/USD

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.45 – 6.55:

  • максимального значения прибыль/риск, около 5.05 — 6.55, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Н4 и М5, минимального 5.05 — на Н1;
  • минимальное значение 2.45 имеет верхняя граница бокса на V15, максимальное 2.85 — на Н4;
  • самая высокая медиана 2.15 на Н4;
  • «выбросы» на H4 достигают значения порядка 27.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и выше для EURUSD наиболее интересны таймфреймы Н4 и М5.

Смотрите сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам для других валютных пар.

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.

M5

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.50 – 6.00:

  • максимального значения прибыль/риск 6.00 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и GBPUSD, минимального 5.70 – 5.75 — на AUDUSD и USDCAD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD и USDCAD, максимальное — на EURUSD и GBPUSD;
  • самая высокая медиана в инструмента EURUSD;
  • «выбросы» на этом таймфрейме для AUDUSD достигают значения 55, да и на остальных инструментах они имеют достаточно значительные величины 26 — 29.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: EURUSD и GBPUSD.

Смотрите сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам для других таймфреймов.

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по результатам проведенного исследования паттернов TBL и TBH отмечаю, что рассматриваемые паттерны приятно удивили и порадовали своими статистическими показателями. Особенно интересны значения максимальных значений «верхних усов», которые в основном больше 6.

Но все же, статистика наука не эмоциональная и можно утверждать следующее:

  1. Характер движения цены для рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфрейму достаточно непросто. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации. Поэтому принимать решение об использовании в торговле сигналов паттернов TBL и TBH дело сугубо индивидуальное и личное.
  2. Наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL рассматриваемых паттернов — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов и таймфреймов.
  3. Также я считаю, что в целом, наиболее целесообразно использовать сигналы паттернов TBL и TBH в торговле по полученным статистическим данным их параметра PL для следующих рассмотренных таймфреймов и инструментов:
    • периоды: М30 и М5;
    • инструменты: AUDUSD и EURUSD.

Как и в предыдущих исследовательских статьях — Внутренний барПоглощение и DBLHC и DBHLC, подчеркиваю, что результаты и выводы, полученные в настоящем исследовании, можно применять только как одну из компонент вашей торговой системы.

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
 
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 4
Записей в блоге: 399
Подписчиков: 968
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
 Forex Magazine © 2004-2018