OptionClue | FXMAG.RU
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
478
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 25 сентября — 1 октября

Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах СОТ и техническом анализе.

В таблице ниже представлено описание технической картинки на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным отчетов CFTC.

Если вы хотите использовать отчеты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчета. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.

Торговый лист на текущую неделюТорговый лист на 25 сентября — 1 октября

Сентябрь — один из самых активных торговых периодов года, когда происходят мощные ценовые движения. По этой причине практически все активы могут быть интересны на таймфреймах ниже Daily. С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDRUB, GBPAUD, AUDCHF.

Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: AUDUSD, CHFJPY, EURAUD.

После выхода из треугольника может быть интересен EURUSD (ввиду активных продаж со стороны крупных спекулянтов вероятнее всего рынок пробьет эту сходящуюся формацию вниз).

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

16
Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Торговые тактики. Примеры торговли на отбой

Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге».

В этой статье мы поговорим о торговле на отбой от уровня. Это моя любимая торговая тактика. Ее смысл заключается в поиске точки входа в момент завершения коррекции рынка.

Содержание

Торговля на отбой

Для поиска точки входа на отбой необходимо дождаться, когда цена подойдет к ближайшему уровню поддержки или сопротивления и пробьет его, то есть когда появится сигнал на пробой в одном из направлений.

Мы игнорируем этот сигнал и ожидаем формирование коррекции. Для появления сигнала на отбой рынок должен скорректироваться к последнему пробитому уровню, либо далее к противоположному, после чего должна закрыться подтверждающая свеча.

Рисунок 1. Торговля на отбой

Основное преимущество торговли на отбой

В чем заключается основное преимущество этой торговой тактики перед торговлей на пробой? Во-первых, после коррекции и формирования отбойной свечи, цена входа зачастую будет гораздо интереснее, чем при торговле на пробой. Размер стоп-лосса, как правило, будет меньше, а размер тейк-профита, то есть потенциал получаемой прибыли, будет на порядок выше.

При этом цель для установки тейк-профита будет совпадать с уровнем, по которому мы рассчитывали цель, входя в рынок на пробой. Но за счет того, что стоп-лосс в этом случае будет меньше, мы получим более выгодное отношение потенциальной прибыли к рискам.

Именно при торговле на отбой можно получить максимальное отношение прибыли к рискам. Я встречал ситуации, когда потенциал прибыли был в 10, 15 и даже 20 раз выше риска. При торговле на пробой такого отношения прибыль/риск не получить.

Сейчас мы разберем несколько примеров и оценим основные плюсы и минусы этой торговой концепции.

EURUSD. Преимущества торговли на отбой

Рассмотрим валютную пару EURUSD. На рынке был сформирован уровень сопротивления, его верхняя граница – 1.0499, нижняя – 1.0455 (Рисунок 2).

Figure 2. EURUSD. Уровень сопротивления.

30 декабря цена подходит к этому уровню и пробивает его, тело свечи закрывается выше уровня. Через некоторое время начинается коррекция, рынок касается последнего пробитого уровня, а затем закрывается еще одна бычья свеча. Это говорит о том, что коррекция с большой вероятностью завершилась, сформировался сигнал на отбой от уровня.

Возможная цена для входа на покупку – 1.0550. Цена закрытия отбойной свечи – 1.0490. Преимущество в сравнении с ценой входа на пробой уровня составляет примерно 60 пунктов (Рисунок 3). Торговля на отбой, как правило, позволяет получить более интересную точку входа, больший потенциал прибыли и лучшее отношение прибыль/риск.

Figure 3. EURUSD. Сигналы на пробой и на отбой.

GBPJPY. Недостатки торговли на отбой

Теперь рассмотрим недостатки торговли на отбой на примере валютной пары GBPJPY. На рынке сформировался уровень сопротивления, верхняя граница – 129.09, нижняя – 128.21 (Рисунок 4).

Рисунок 4. GBPJPY. Уровень сопротивления.

После этого в течение двух дней рынок колебался в районе уровня и на третий день закрылся выше. С точки зрения технического анализа это явный сигнал на повышение на пробой (Рисунок 5).

Рисунок 5. GBPJPY. Пробой уровня сопротивления.

При торговле на пробой точка входа формируется сразу, тогда как при торговле на отбой необходимо дождаться, когда импульсное движение завершится и рынок скорректируется. После завершения коррекции должна закрыться отбойная свеча в направлении тренда, в нашем случае — бычья свеча.

Вернемся к нашему примеру. Рынок в течение следующих шести свечей линейно укреплялся. Шансов зайти на отбой не было, можно было лишь наблюдать, как цена движется в направлении тренда (Рисунок 6). Такие ситуации особенно часто встречаются на активных инструментах: рынке золота, серебра, GBPUSD и кросс-курсах, таких как GBPJPY.

Рисунок 6. Развитие мощного тренда.

Выводы

Рынок далеко не всегда корректируется после пробоя. Если в движении активно участвуют крупные участники: банки, инвестиционные фонды, то цена движется линейно, а коррекции и привлекательные точки входа формируются лишь на таймфреймах меньшего порядка.

У торговли на отбой есть как положительные, так и отрицательные стороны. Отметим еще раз положительные – можно получить очень привлекательное отношение потенциальной прибыли к рискам: 5:1 и даже 10:1 и выше при торговле на небольших таймфреймах. Минусы заключаются в том, что иногда вы будете наблюдать за движением рынка, но не будете в нем участвовать.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

18
Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Новости компаний, пресс-релизы
Скидки 30% на обучающий курс для трейдеров и индикатор Levels

Дорогие трейдеры и читатели проекта OptionClue!

Рады сообщить, что в настоящий момент действует скидка 30% на обучающий курс «Трейдинг. Успешный старт 2.0», а также на индикатор Levels.

«Трейдинг. Успешный старт 2.0» — это практикум по созданию и усовершенствованию торговой системы. Курс поможет сделать вашу торговлю максимально прозрачным и последовательным процессом. В основе - системный подход с акцентом на риск-менеджмент.  Смотрите промо-ролик от автора:

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
Самый большой секрет заключается в том, что нет никакого секрета. Сама идея искать секрет успешной торговли бессмысленна.
Эд Сэйкота
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 18 — 24 сентября

Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах СОТ и техническом анализе.

В таблице ниже представлено описание технической картинки на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным отчетов CFTC.

Если вы хотите использовать отчеты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчета. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.

Торговый лист на текущую неделю

 Торговый лист на 18 — 24 сентября

Сентябрь — один из самых активных торговых периодов года, когда происходят мощные ценовые движения. По этой причине практически все активы могут быть интересны на таймфреймах ниже Daily. С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AUDNZD, NZDJPY.

Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: золото, серебро, AUDUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

22
Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге».

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров использования одной из ключевых торговых тактик, которая применима на любых рынках и таймфреймах – торговлю на пробой.

 Содержание

Торговля на пробой

Для того чтобы определить в каком направлении вести торги необходимо построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда рынок преодолеет тот или иной уровень.

Цена должна закрыться выше верхней границы уровня сопротивления для того, чтобы появился сигнал на покупку (Рисунок 1).

 

Рисунок 1. Пробой уровня сопротивления

Если цена пробивает уровень поддержки, то это означает, что открыта дорога для торговли на понижение (Рисунок 2).

 

Рисунок 2. Пробой уровня поддержки

GBPUSD. Преимущества торговли на пробой

Сейчас мы разберем несколько примеров, которые показывают преимущества и недостатки торговли на пробой.

Первый финансовый инструмент — валютная пара GBPUSD. Рынок долгое время был во флэте. Начиная примерно с двадцатых чисел января до конца февраля цена находилась в ценовом диапазоне, в такие моменты торговать на рынке нельзя.

После этого был сформирован горизонтальный уровень сопротивления. Как известно, наиболее надежные уровни формируются при наличии явного разворота рынка. Верхняя граница определяется по тени свечи, которая входит в этот ценовой разворот, это отметка 1.2570. Нижняя граница строится по телам свечей – 1.2553 (Рисунок 3).

 

Рисунок 3. GBPUSD. Уровень сопротивления

После движения вверх началось стремительное падение курса фунта по отношению к доллару. В этой точке появился новый уровень.

Буквально за несколько дней до этого был сформирован уровень поддержки. Он был сформирован свечами от 20 и 21 февраля. Нижняя граница уровня — 1.2386, она строится по самой нижней тени свечи. Верхняя граница – 1.2404, строится по телам.

Через несколько дней рынок пробил уровень поддержки (Рисунок 4). По факту закрытия этой медвежьей свечи можно говорить о том, что на рынке наметилась медвежья тенденция. Позиции на покупку после закрытия этой свечи теряют актуальность. Нужно рассматривать только точки входа на понижение.

 

Рисунок 4. Пробой уровня поддержки

После того как рынок закрылся ниже уровня, трейдеры, которые торгуют на пробой, готовы войти в рынок. Остается один нюанс – рассчитать потенциал возможной прибыли и риска.

Для этого необходимо измерить расстояние до приказа стоп-лосс, который при торговле на продажу я рекомендую устанавливать выше верхней границы уровня сопротивления. В нашем случае размер стопа составляет примерно 200 пунктов. Для того чтобы иметь возможность открыть позицию необходимо, чтобы потенциал движения цены, то есть расстояние до тейк-профита, был хотя бы в два раза больше чем стоп-лосс.

В нашем примере потенциал прибыли равняется примерно 370 пунктов. Цель определяется по ближайшему уровню поддержки, который находится в диапазоне 1.1987 — 1.2000 (Рисунок 5). Это классический уровень, который был построен по агрессивному бычьему импульсу после продолжительного снижения цены.

 

Рисунок 5. Расчет потенциала прибыли и риска

Факт пробоя уровня был. Возникает вопрос — можно ли открывать позицию? Стоп-лосс равен примерно 200 пунктов, потенциал движения цены примерно 370 пунктов, отношение потенциальной прибыли к рискам примерно равняется 2:1. Следовательно, мы можем открыть позицию на продажу. Осталось рассчитать объем позиции, я рекомендую для начала рисковать не более чем 2% от капитала на сделку.

Серебро. Преимущества торговли на пробой

Разберем еще один пример, когда тактика торговли на пробой оправдывает себя. Для этого рассмотрим рынок серебра, дневной таймфрейм. По факту закрытия свечи 9 августа был сформирован уровень поддержки. Я выделю лишь нижнюю границу этого уровня, поскольку свеча, которая является его основанием закрылась практически без тени. Это классический уровень, построенный по 2 медвежьим и 2 бычьим свечам.

В дальнейшем цена некоторое время двигалась вверх, затем стояла на месте, после чего 19 августа закрылась медвежья свеча. По факту закрытия этой свечи рынок развернулся, сформировался сигнал на понижение, на пробой (Рисунок 6).

 

Рисунок 6. Серебро. Пробой уровня поддержки

Прежде чем открывать позицию на продажу нужно определить, где находится потенциальная цель и в какой точке выходить из позиции, если рынок будет двигаться в нежелательном направлении.

Ближайшая цель – следующий уровень поддержки, который был сформирован 17 – 20 июня. Нижняя граница этого уровня – 17.10, верхняя буквально на несколько пунктов выше – 17.14. Уровень сопротивления находится близко к точке пробоя, его верхняя граница – 20.47, нижняя граница – 20.10. Стоп-лосс всегда устанавливается за верхнюю границу уровня сопротивления, его размер составляет примерно 120 пунктов (Рисунок 7).

 

Рисунок 7. Серебро. Определение цели и точки установки стоп-лосса

Тейк-профит равен 220 пунктов. При торговле на дневном таймфрейме на пробой получить отношение прибыли к рискам равное хотя бы 2:1 достаточно проблематично, поскольку размер стоп-лосса часто не позволяет этого сделать.

Я считаю, что в таких случаях можно открывать позицию даже если отношение прибыль/риск немного ниже двух, например, 1,8:1 или 1,9:1. Поэтому, рассчитав объем позиции, можно входить в рынок.

Цена некоторое время снижается, затем начинается достаточно глубокая коррекция. Такое случается и опытные трейдеры знают, что паниковать в таких ситуациях не стоит, коррекция — абсолютно нормальное явление. Всегда можно выйти из позиции, если рынок развернется, то есть пробьет противоположный уровень. До этого момента тенденция остается неизменной.

Необходимо уметь держать позицию до установленных целей или ликвидировать ее, если направление тренда изменится.

На рынке сформировалась очередная импульсная волна, после — коррекция, затем рынок рухнул и коснулся уровня поддержки. Тейк-профит в этом ценовом движении был бы достигнут в свечах, которые закрылись шестого и седьмого числа, позиция на пробой была бы закрыта (Рисунок 8).

Рисунок 8. Серебро. Развитие тренда. Достижение тейк-профита

В этом примере наглядно отражается специфика торговли на пробой: большой стоп-лосс и ценовые коррекции, которые появляются сразу после входа в рынок.

Торговля на пробой оправдывает себя, но нужно уметь держать позицию, также желательно искать вход в начале тренда, для того чтобы получить максимально возможное отношение прибыли к рискам.

EURAUD. Недостатки торговли на пробой

Разберем недостатки тактики торговли на пробой на примере дневного таймфрейма валютной пары EURAUD. Был сформирован уровень поддержки, нижняя граница которого 1.4454, верхняя – 1.4502. Пробой уровня произошел 3 января по факту закрытия медвежьей свечи. Тренд меняется и актуальными становятся позиции на продажу, формируется сигнал на пробой (Рисунок 9).

 

Рисунок 9. EURAUD. Пробой уровня поддержки

Определим ближайшую цель по ближайшему уровню поддержки. Верхняя граница уровня поддержки – 1.4149, нижняя – 1.4090. Это ближайшая цель для позиций на продажу. Следующие цели могут быть определены по уровням старших таймфреймов.

Как в предыдущих примерах рассчитаем размер риска относительно верхней границы ближайшего уровня сопротивления. Верхняя граница этого уровня – 1.4719, нижняя – 1.4600.

Расстояние до тейк-профита (потенциал движения цены) составляет около 250 пунктов.

Верхняя граница уровня сопротивления – 1.4719. Стоп-лосс нужно устанавливать с небольшим запасом от этой границы. Поэтому расстояние до стоп-лосса составляет 320-330 пунктов. Потенциал движения цены получился меньше, чем размер риска (Рисунок 10).

 

Рисунок 10. EURAUD. Определение цели и точки установки стоп-лосса

В этом случае входить в рынок нельзя, поскольку не выполняется минимально необходимое отношение потенциальной прибыли к рискам, не выполняются базовые принципы риск-менеджмента.

В таких ситуациях можно искать вход на меньших таймфреймах или ожидать сигнал на отбой, но об этом мы поговорим в следующих статьях.

Выводы

Подведем итог. Преимущество торговли на пробой заключается в том, что вы можете участвовать в движении рынка, извлекая прибыль, если цена активно движется по тренду сразу после пробоя. Недостатки данного подхода заключаются в низком отношении потенциальной прибыли к рискам в сравнении с тактикой торговли на отбой. Кроме этого, начинающие трейдеры зачастую оказываются психологически не готовы к коррекциям рынка, которые иногда начинаются сразу после пробоя уровня.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

17
Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
 
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 1
Записей в блоге: 168
Подписчиков: 478
Сайт:
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017